关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知(汇综发[2012]129号).docx

索 引 号: 000014453-2012-00245 分  类: 贸易支付结平加起来与结售汇行政机关 供传阅的 倾斜飞行发行机构 国家外币行政机关局 预告日期: 2012/08/16 名  称:国家外币行政机关局综合司忧虑调准倾斜飞行结售汇综合头寸加起来日记及屈服方法的供传阅的文  号: 汇综发[2012]129号国家外币行政机关局综合司忧虑调准倾斜飞行结售汇综合头寸加起来日记及屈服方法的供传阅的汇综发[2012]129号国家外币行政机关局各省、自治市、直辖市分局、外币行政机关部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,指派外资倾斜飞行:为更加改良倾斜飞行结售汇综合头寸日记和大额结售汇买卖加起来任务,现将使担忧事项供传阅的如次。:一、停飞外币进出的监控需求量,国家外币行政机关局确定调准结售汇综合头寸日记体式(附件1、2)。二、改编日记调准的需求,国家外币行政机关局对结售汇综合头寸零碎举行了晋级。拟订结售汇综合头寸零碎仍经过国家外币行政机关局应用服务平台(约分ASOne)屈服。内侧,外币局的地址是:1:9101/asone/,倾斜飞行的拜候地址是:。零碎使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”纵队“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。三、拟订结售汇综合头寸零碎上部位任务分为两个阶段举行:(1)- 8月9日20, 2012日3天,拟订结售汇综合头寸零碎举行试运转。同时,倾斜飞行依然经过旧版结售汇综合头寸零碎向外币局屈服正式消息。倾斜飞行应同时在拟订结售汇综合头寸零碎中屈服实足2个买卖日的消息,确保消息可以经过拟订本的精神健全的提到,但中间定位消息仅用作勘探消息行政机关。。(二)自2012年9月4日(屈服9月3日的结售汇综合头寸消息)起,拟订结售汇综合头寸零碎正式运转,旧版结售汇综合头寸零碎垫高,倾斜飞行得经过拟订结售汇综合头寸零碎向外币局屈服消息。拟订结售汇综合头寸零碎启用后,倾斜飞行不再经过肖像画法方法屈服《结售汇综合头寸日日记》。四、倾斜飞行结售汇综合头寸和大额结售汇买卖的另一个体系性命令,仍比照《国家外币行政机关局忧虑倾斜飞行结售汇综合头寸行政机关使担忧成绩的供传阅的》(汇发[2010]56号)给予。五、分局、外币行政机关部门收到此供传阅的。,中分部应立刻前进。、使分叉与城市商业倾斜飞行、郊野商业倾斜飞行、郊野提携财源机构、外资倾斜飞行。给予中不期而遇的成绩,请即时尝国家外币行政机关局。。事情维持打电话:010-68402271、68402313;技术维持打电传代码:010-68402220。附件:1. ( 倾斜飞行)结售汇综合头寸日日记2. ( 8月10日大规模外币结算交易情境情境加起来:( 倾斜飞行)结售汇综合头寸日日记 年 月 日 单位:数成千的 目结平结汇/价格看涨而买入售汇/平常的上一日结售汇综合头寸(1)当天对客户一经要求就结售汇(2)当天使近亲繁殖结售汇(3)当天倾斜飞行间一经要求就外币买卖(4)当天对客户远期结售汇签约(5)当天倾斜飞行间远期外币买卖签约(6)当天对客户选择能力Delta净公共的变化(7)当天倾斜飞行间选择能力Delta净公共的变化(8)当天结售汇综合头寸(9)当天末对客户远期结售汇累计未长成(10)当天末倾斜飞行间远期外币买卖累计未长成(11)当天末对客户未长成选择能力Delta净公共的(12)当天末倾斜飞行间未长成选择能力Delta净公共的(13)当天收付了解制头寸(14)附加项当天对客户远期结售汇赴约及选择能力行权(15)凡例:注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)2、当天,Delta净客户/倾斜飞行间选择能力净总值变换。:倾斜飞行外币形状的一种选择,比如,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前一天到晚快。,差别中包括正均衡。,用以表示威胁,负结平应包括在结平中。;为倾斜飞行形状外币储备的选择。,比如,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前一天到晚快。,在变化赚钱中包括负的。,相反,正均衡被包括在差别中。;希腊语字母表第四字母δ在同一天到晚整个揭发将理由希腊语字母表第四字母δ净值。3、选择能力长成,以防给予,δ值为1。;以防没了解,δ值为0。。附件2:( 广泛的外币结算及交易情境事情加起来 年 月 日 单位:成千的结汇/售汇买卖类别客户名声买卖财产买卖币种折一元纸币概括买卖拽紧或扯紧凡例注:1、外币结算与交易情境结算的分别;2、买卖类别分为倾斜飞行客户。、倾斜飞行亲自;3、买卖的财产分为常常提出罪状。、资金和财源提出罪状;4、买卖拽紧或扯紧分为现货商品。、远期(和约)、选择能力(和约);5、广泛的外币结算规范一般MO。

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